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Was ist eigentlich das Rho?

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Wissen Was ist eigentlich das Rho? Die Kennzahl Rho ist der letzte griechische Buchstabe, der im ideas-Magazin vorgestellt wird.

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Viele Privatanleger sind dieser Kennzahl noch nicht begegnet, da sie nicht so gebräuchlich ist wie das Delta, Vega oder Theta. Das Rho misst den Einfluss der Zinsveränderung auf den Optionspreis.

Der Zinssatz wird in Prozent angegeben. Dieser Zusammenhang lässt sich intuitiv über das Auszahlungsprofil eines Optionsscheins erklären.

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Der heutige Optionspreis spiegelt die zukünftige Erwartung für die Basiswertentwicklung wider und kann als die diskontierte Erwartung der zukünftigen Auszahlung betrachtet werden. Da der Kurs des Basiswerts am Laufzeitende heute nicht bekannt ist, wird der erwartete Kurs herangezogen.

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In der Praxis wird dafür der Terminkurs des Basiswerts, der sogenannte Forwardkurs, betrachtet. Der Forwardkurs einer Aktie oder eines Index angenommen, es werden keine Dividenden gezahlt errechnet sich als der aufgezinste heutige Aktien- bzw.

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Der abgezinste Forwardkurs entspricht wiederum dem heutigen Aktienkurs. Je höher der Zins, umso höher ist die erwartete Call-Auszahlung und umgekehrt.

Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von dem zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter.

Die erwartete Auszahlung einer Put Option kann als die Differenz zwischen dem abgezinsten Basispreis und Basiswertkurs am Laufzeitende betrachtet werden. Daraus ergibt sich ein Rho von 0, Falls sich der Referenzzins um 1 Prozentpunkt auf 1, Prozent p.

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Das Call-Rho fällt generell bei einem steigenden Basispreis. Weiterhin gilt: Je länger die Optionslaufzeit, desto höher ist bei einem gegebenen Aktienkurs das Rho.

Am Laufzeitende ist sein Einfluss praktisch vernachlässigbar.

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Somit ist der Zinseinfluss nicht so stark ausgeprägt. Zum anderen kann der Rho-Einfluss über das Vega gesteuert werden, denn das Rho ist positiv korreliert umgekehrte option ist der Volatilitätskennzahl Vega.

Je geringer der Vega-Einfluss, umso geringer wird auch der Rho-Einfluss.

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