Barwert der optionen.

Der Zusammenhang zwischen Option und Basiswert

Freitag, Dieser Zusammenhang nennt sich Put-Call-Parität.

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Aus diesem Grund möchte ich heute zum Wochenausklang auf die sog. Put-Call-Parität eingehen. Mit Hilfe einer simplen Formel kann gezeigt werden, dass es einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Callpreis, Putpreis und dem Preis des Basiswertes gibt.

Die jeweiligen Preise können sich also nicht über einen längeren Zeitraum unabhängig voneinander bewegen, sondern sind miteinander verbunden.

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  • Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von dem zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter.
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Dieser Zusammenhang sollte eigentlich auch bei Optionsscheinen gelten, leider lässt er sich hier aus dem vorher genannten Grund der iV Anpassung oft nicht vorfinden und beschränkt sich damit vor allem auf den reinen Handel mit Optionen.

Auf meinem Guidants-Desktop setze ich konkrete Handelsideen in einem Folgen Sie mir und traden Sie mit! Wie lässt sich diese Put-Call-Parität verstehen und herleiten Hierzu ein einfaches Beispiel anhand europäischer Optionen, also Optionen, die nur am Laufzeitende ausgeübt werden können.

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Der Aktienkurs soll EUR betragen. Dem ein oder anderen wird es vielleicht jetzt schon aufgefallen sein, dass dieses Fallbeispiel eine Arbitragemöglichkeit bietet.

Schauen wir uns im Folgenden an, wie diese ausgenutzt werden kann. Die Gesamtposition ist in sich also geschlossen.

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Da die Aktien allerdings erst zum Laufzeitende der Optionen zu einem Ausübungspreis von 95 EUR verkauft barwert der optionen können da europäischmuss dieser Verkaufserlös auf den heutigen Barwert abgezinst bzw. Fassen wir also zusammen: Kauf der Aktie Diese Arbitragemöglichkeiten sind immer nur von kurzer Dauer.

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