Die spezifität der option ist

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Während der Laufzeit einer Option sind Veränderungen von Optionspreisen jedoch deutlich komplexer.

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Ein Anleger, der sich an der EUREX engagiert, muss daher wissen und einschätzen können, wie sich der Wert einer Optionsposition während der Laufzeit unter verschiedenen Bedingungen verändert und welche Faktoren sich auf den Preis einer Option auswirken. Zu diesem Zweck lassen sich so genannte Sensitivitätskennzahlen bestimmen, die dem Anleger genau diese Informationen liefern und die mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden.

Schauen Sie sich diese Griechen einmal genauer an.

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Genau wie bei den übrigen Kennzahlen wird diese Betrachtung wieder ceteris paribus c. Bei Puts, deren Wert fällt, wenn der Basiswert steigt, ist das Delta demzufolge immer negativ.

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Bei einem Put würde ein Delta von —0,5 bedeutet, dass diese Option 0,50 Euro an Wert verliert, wenn der dazugehörige Basiswert um einen Euro ansteigt. Wenn alle anderen Einflussfaktoren gleich bleiben, kann sich der Preis einer Option niemals stärker verändern als der Wert des Basiswertes selber.

Diese weiteren Inhalte könnten dir helfen Das Rho einer Option misst die Sensitivität einer Option oder eines Optionsportfolios gegenüber einer Änderung des risikofreien Zinssatzes. Rho kann sich auch auf das zusammengefasste Risiko gegenüber risikofreien Zinsänderungen beziehen, das für ein Optionsportfolio besteht. Erlerne die Strategie, die dir einen statistischen und wissenschaftlich belegbaren Vorteil an der Börse verschafft.

Je tiefer eine Option im Geld ist, desto näher liegt ihr Delta bei 1 bei Calls beziehungsweise —1 bei Puts. Je weiter sie aus dem Geld liegt, desto näher liegt das Delta bei 0.

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Haben Sie beispielsweise eine Kaufoption mit einem Strike von ,00 Euro, während der Basiswert bei einem Kurs von 10,00 Euro liegt, so hat einer Erhöhung des Underlying-Kurses von 10,00 auf 11,00 Euro so gut wie keinen Einfluss auf den Preis der Option, da diese nach wie vor noch sehr weit aus dem Geld und das Delta dieser Option nahe bei 0 liegt. Im umgekehrten Fall, bei einem Strike von 10,00 Euro und einem Kurs des Basiswertes von ,00 Euro, verfügt die Option über sehr viel inneren Wert 90,00 Euro und nur noch sehr wenig Zeitwert.

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In diesem Fall bewegt sich die Option parallel zum Underlying, und das Delta liegt bei 1. Sowohl ein Long-Call als auch ein Long-Put weisen also ein positives Gamma auf, während ein verkaufter Call oder Put immer ein negatives Gamma besitzt.

Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von dem zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter. Je stärker der Preis schwankt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeitdass sich der Wert des Basiswertes stark verändert und damit der innere Wert der Option steigt oder sinkt. In der Regel gilt, dass eine höhere Volatilität einen positiven Einfluss auf den Wert der Option hat. In extremen Grenzfällen kann es sich jedoch genau umgekehrt verhalten.

Ein hohes, positives, oder sehr niedriges, negatives Gamma deutet auf eine sehr riskante Position hin, da es beschreibt, wie lange es dauert, bis eine Option voll an Bewegungen des Basiswertes partizipiert.

Bei einem hohen positiven Gamma-Wert muss sich der Basiswert nur noch wenig in die gewünschte Richtung die spezifität der option ist, bevor der Besitzer der Option voll an diesen Kursbewegungen partizipiert. Auf der anderen Seite hofft der Verkäufer der entsprechenden Option auf eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung, damit die Option wertlos verfällt und er die volle Optionsprämie als Gewinn verbuchen kann.

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Theta Das Theta einer Option beschreibt ihren Zeitwertverlust. Sie wissen ja bereits, dass der Wert jeder Option zumindest zum Teil aus dem Zeitwert besteht.

Optionen sind die Bausteine von strukturierten Produkten.

Dieser Zeitwert wird mit abnehmender Restlaufzeit der Option immer geringer. Selbst wenn sich alle anderen Parameter zur Optionspreisberechnung nicht verändern, verliert eine Option jeden Tag einen Teil ihres Wertes, weil der Zeitwert sinkt.

Dieser Preisrückgang von einem Tag zum nächsten wird durch das Theta ausgedrückt.

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