Deltaneutrale optionsstrategien. Webinar: Delta-neutrale Optionsstrategien - gemeinde-techentin.de

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Delta-Absicherung bezeichnet man eine Absicherungsstrategiemit der man eine Optionsposition gegen Preisänderungen des Basiswertes absichert. Hierzu baut man eine Position im Basiswert auf, deren Wertänderungen bei Preisbewegung den Wertänderungen der Optionsposition genau entgegengesetzt sind. Wenn der Investor nun Stück der als Basiswert fungierenden Aktie kauft, gleichen deren Wertänderung die Wertänderung der Optionsposition genau aus.

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Er muss für eine Delta-Absicherung Aktien leer verkaufen. Mit der beschriebenen Vorgehensweise hat sich der Investor aber nur gegen kleine Preisänderungen des Basiswertes abgesichert, da das Delta einer Option unter anderem deltaneutrale optionsstrategien Preis des Basiswertes abhängt siehe Gamma. Man spricht deshalb bei der Delta-Absicherung von einer lokalen oder dynamischen Absicherung. Für den Verkäufer einer Option Stillhalter entstehen durch die Delta-Absicherung Kosten: Er muss den Basiswert kaufen, wenn sich dessen Preis erhöht hat, und ihn wieder verkaufen, wenn dessen Preis gesunken ist.

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Dafür hat der Stillhalter die Optionsprämie erhalten. Umgekehrt erwirtschaftet der Optionskäufer aus der Delta-Absicherung Gewinne, dafür hat er aber die Optionsprämie gezahlt.

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