Zeitwert einer optionsformel

Zeitwert einer Option – Erklärung & Berechnung

Bereits geringe Veränderungen in der Ausstattung können die Kennzahlen stark beeinflussen und somit deren Aussagekraft im Rahmen von Vergleichen beeinträchtigen.

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Innerer Wert: Der innere Wert eines Zeitwert einer optionsformel ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Kurs des Basiswertes, wobei das Optionsverhältnis als Faktor zu berücksichtigen ist. Er gibt an, welcher Betrag sich bei der Ausübung der Option realisieren lässt.

Innerer Wert und Zeitwert: Wichtige Bestandteile eines Optionsscheins

In diesem Fall ist der Optionsschein "im Geld". In diesem Fall ist er "am Geld".

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Der Optionsschein ist in diesem Fall "aus dem Geld". Er errechnet sich aus der Differenz zwischen Optionsscheinkurs und innerem Wert.

Optionsschein Formel: Die wichtigsten Formeln für Optionsscheine?

Besitzt der Optionsschein keinen inneren Wert, ergibt sich der Optionsscheinkurs vollständig aus dem Zeitwert des Optionsscheins. Die Höhe des Zeitwerts wird wesentlich von der Restlaufzeit des Optionsscheins sowie der Volatilität des Basiswertes bestimmt.

Je kürzer die verbleibende Zeit bis zum Verfalltag und je niedriger die Volatilität des Basiswertes, desto niedriger ist der Zeitwert, da mit abnehmender Restlaufzeit die Wahrscheinlichkeit einer Preisänderung beim Basiswert sinkt. Wegen der damit abnehmenden Gewinnchance für den Käufer des Optionsscheins haben Optionsscheine mit kürzeren Restlaufzeiten bei gleichem Basiswert und gleichem Basispreis i.

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Jeder Optionsschein verliert unweigerlich an Zeitwert, bis dieser am Ende der Laufzeit gleich Null ist. Dies geschieht - bei Konstanz aller anderen Einflussfaktoren - um so schneller, je näher der Verfalltag rückt.

Der Anleger tut dies, weil er auf eine für ihn positive Entwicklung der Aktie hofft. Wie oben gesagt, für die Berechnung eines Puts müssen Aktienkurs und Bezugskurs in der Formel vertauscht werden!

Am Verfalltag selbst wird der Wert des Optionsscheins allein von seinem inneren Wert bestimmt. Diese Überlegung spielt für den Inhaber eine wichtige Rolle.

Optionsscheine - Basiswissen 21 Was ist der Zeitwert? Beide Faktoren werden vom Markt laufend neu bewertet. Während der Innere Wert sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs des Basistitels und dem Basispreis errechnet, ist der Zeitwert der Anteil des Optionsscheinpreises, der nicht durch den Inneren Wert abgedeckt wird. Es gibt Optionsscheine, die aus dem Geld notieren.

In der Regel realisiert man einen Gewinn dadurch, dass man den Optionsschein nicht ausübt, sondern verkauft. Durch den Verkauf vereinnahmt man neben dem inneren Wert den Zeitwert, der bei einer Ausübung des Optionsscheins verlorenginge.

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Aufgeld: Das Aufgeld gibt bei einem Call-Optionsschein an, um wieviel teurer der Erwerb des Basiswertes durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem direkten Erwerb des Basiswertes ist.

Bei einem Put-Optionsschein gibt das Aufgeld an, um wieviel teurer der Verkauf des Basiswertes durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem direkten Verkauf des Basiswertes ist.

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In der Regel wird zur besseren Einschätzung des Optionsscheins das Aufgeld bezogen auf ein Laufzeitjahr jährliches Aufgeld ausgewiesen.

Ist der Optionsschein "in the money", so drückt das Aufgeld den Zeitwert des Optionsscheins in Prozent des aktuellen Kurses des Basiswertes aus.

Der innere Wert und der Zeitwert

Dieser Kurs entspricht nicht etwa dem Basispreis, sondern liegt stets um einen gewissen Betrag darüber Call-Optionsscheinen bzw. Der Vorteil aus der Ausübung muss den für den Optionsschein gezahlten Preis sowie die Transaktionskosten kompensieren.

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Der Break-even-Punkt hat für die Ermittlung der Gewinnschwelle nur dann token mit Bedeutung, wenn die Ausübung des Optionsrechts beabsichtigt wird. Soll der Optionsschein hingegen verkauft werden, so sagt der Break-even-Punkt noch nichts über den konkreten Gewinn oder Verlust aus.

Allerdings muss auch das Bezugsverhältnis berücksichtigt werden, also die Anzahl wie viele Optionsscheine benötigt werden, um die Option auszuüben. Mit dem Optionsschein kann also ein zehnmal höherer Gewinn eingefahren werden, was auch dem Hebel des Optionsscheines widerspiegelt. Der Emittent des Optionsscheines wird also bei seiner Risikoprämie drei Faktoren einbeziehen. Das sind die Restlaufzeit des Optionsscheines, die erwartete Schwankungsstärke implizite Volatilität und das Zinsniveau.

Ein Gewinn wird dann erzielt, wenn der Verkaufserlös den Kaufpreis des Optionsscheins zuzüglich aller Transaktionskosten übersteigt. Aufgrund des geringeren Kapitaleinsatzes, der zum Erwerb eines Optionsscheins nötig ist, reagiert dieser auf Kursveränderungen des Zeitwert einer optionsformel überproportional.

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Dieser Sachverhalt wird als Hebelwirkung oder Leverageeffekt bezeichnet und macht den besonderen Reiz des Optionsscheins aus.

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