Optionspreismodelle fischermodell, Insolvenzprognoseverfahren

Modellrahmen zur Bewertung von Optionen

OPTIONSPREIS * Referenzen

Ein einheitliches Verfahren zur Bewertung von Optionen besteht optionspreismodelle fischermodell. Der im folgenden entwickelte Ansatz bezieht sich auf die Bewertung von Finanz- und Realoptionen und ist die Basis für die in dieser Arbeit vorgenommenen Bewertungen von Optionen im Rahmen von Akquisitionen.

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This is a preview of subscription content, log in to check access. Preview Unable to display preview. Download preview PDF. Referenzen optionspreismodelle fischermodell TrigeorgisS.

Ferner werden im Rahmen der Entwicklung einer allgemeinen Optionspreisformel und deren Spezifikationen Literaturverweise auf bestehende Optionspreismodelle angegeben. Google Scholar Margrabe ; Fischer ; Stulz ; Johnson ; Boyle Die Unterscheidung zwischen realem Vermögensgegenstand und Finanzkontrakt ist bedeutend und wird in Abschnitt 3. Die getroffenen Aussagen gelten auch in bezug auf Finanzkontrakte, sofern nicht ausdrücklich anderslautend.

In einem ähnlichen Sinne, wenn auch nicht expliziert, vgl.

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BoyleS. Grundlegend zur Optionspreistheorie vgl. Zur arbitragefreien Bewertung von Vermögensgegenständen vgl.

Teil 2 Optionspreismodelle und das Binomialmodell nach Cox, Ross & Rubinstein

Der Vermögensgegenstand oder Finanzkontrakt, auf den sich das Optionsrecht bezieht, wird in dieser Arbeit Basisobjekt auch Basisvariable oder Basiswert genannt. Es werden Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ertragsraten der Vermögensgegenstände und Finanzkontrakte getroffen. Die den Bewertungsmodellen zugrundeliegenden stochastischen Prozesse werden am entsprechenden Ort gesondert beschrieben.

Abschnitt 3.

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LoistlS. Parkinson Die Varianzen der jeweiligen Wertentwicklungen bzw. U 2 und d 2 enthalten. Das Recht zur Ausübung impliziert eine Haftungsbeschränkung. MertonS.

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Auch als äquivalenzportfolio bezeichnet. Dieser Vermögensgegenstand ist bei der Ableitung der allgemeinen Option nicht risikolos. Wäre er risikolos, wie in traditionellen Ableitungen angenommen, so entspräche dies einer Kreditaufnahme.

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MargrabeS. Ross; Hubermann ; Ingersoll Die Elastizität einer Option gibt die prozentuale änderung des Werts der Option bei einer prozentualen änderung des entsprechenden Vermögensgegenstands wieder. In infinitesimaler Betrachtung stellt n das Optionsdelta dar.

Insolvenzprognoseverfahren

Margrabe leitet auf analytischem Weg eine zeitkontinuierliche Bewertungsformel für Optionen, einen Vermögensgegenstand gegen einen anderen zu tauschen, ab. Die Gleichung gilt allerdings nur für europäische Optionen im Nicht-Dividendenfall. Stulz gibt eine analytische Formel für europäische Kauf- und Verkaufsoptionen auf das Maximum oder Minimum zweier Vermögensgegenstände. Zur Implementierung des Modells vgl.

Gerade für professionell agierende Marktteilnehmer ist es wichtig trotz der heute zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel zumindest die Grundpfeiler der zugrundeliegenden Modelle zu kennen und zu verstehen.

ZimmermannS. Es werden hier zunächst nur ganzjährige Perioden betrachtet.

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Ausführungen in Abschnitt 3. ParkinsonS. Abschnitt 4. Der Begriff wurde von Geskegeprägt.

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