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Wenn der Aktienpreis um 1 Euro steigt, ist das neue, theoretische Delta für diese Option 0, Wenn er um 1 Euro fällt, ist der neue Delta-Wert 0, Dabei ist Gamma, wie das Delta, eine variable Angabe, die durch Änderungen des Basiswerts beeinflusst wird.

Grundsätzlich ist das Gamma bei Optionen am Geld at the money am höchsten. Das liegt daran, dass am Geld bereits kleine Änderungen im Basiswert einen erheblichen Einfluss auf das Delta haben können. Dort halten sich Verluste, aufgrund einer unerwünschten Bewegung des Basiswerts, im Grenze, weil das Gamma zunehmend kleiner wird.

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Dieser Zustand wird in der Absicherungsstrategie Gamma Hedging zunutze gemacht. Die Laufzeit einer Option bis zum Ausübungszeitpunkt beeinflusst diese Sensitivitätskennzahl ebenfalls.

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Das Gamma steigt, je geringer die Restlaufzeit einer Option ist. In diesen Fällen wird vom sogenannten Gamma-Risiko gesprochen. Genau wie das Delta ist das Gamma nicht konstant und wird immer wieder neu gebildet.

Danach nimmt sie kontinuierlich langsam ab. In der Praxis bestimmt jedoch nicht nur der Kurs des Basiswertes den Preis einer Option, sondern auch andere Faktoren wie der Zeitwert.

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