Option delta und gamma

Optionskennzahlen

Das Delta ist beispielsweise eine Zahl, die kund tut, welchen Einfluss der Basiswertpreis auf den Wert der betreffenden Option hat. Es ist, mathematisch gesehen, die erste Optionspreisableitung nach dem Basiswertpreis. So erklärt ein Delta von 0,5 bei linearer Näherung eine Veränderung des Basispreises um 1 Euro als eine gleichzeitige Änderung des Optionspreises um 50 Cent.

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Für Optionsinhaber ist das Theta in aller Regel negativ. Gamma In engem Zusammenhang nun mit dem Delta steht das Gamma.

Option (Wirtschaft)

Hierbei ist das Ziel des Anlegers, mehrere Optionen auf dem selben Basiswert in Kombination zu bringen, und zwar in der Art und Weise, dass sich die gewichtete Summe aller Deltas nicht ändert, sollte der Kurs des Basiswertes schwanken. Zu diesem Zweck müssen die einzelnen Gammafaktoren insgesamt 0 ergeben.

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Dies wird durch den Kauf und Verkauf von Optionsscheinen zur selben Zeit erreicht. Ein Gamma Hedge ist darauf ausgerichtet, ein Portfolio neutraler gegenüber Kursschwankungen des Basiswertes zu gestalten.

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Auf diese Art und Weise ist keine Anpassung bei der Zusammensetzung der Optionen mehr notwendig wenn der Basiswert sich verändert. Darum spart man mit einem Gamma Hedge Transaktionskosten.

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