Berechnung der kosten einer realen option

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Sie werden in der Literatur häufig den Begriff fairer Preis wiederfinden. Gemeint ist damit der Preis, der für eine Berechnung der kosten einer realen option sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer als gerecht empfunden wird.

Realoptionsanalyse

Die Berechnung des fairen Preises einer Option ist nicht einfach. Es gibt viele Einflussfaktoren die den Wert einer Option nach oben oder nach unten beeinflussen können.

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All diese Faktoren müssen in einem Modell zusammengefasst werden. Zur Berechnung des Optionspreises sind mehrere Herangehensweisen und daraus resultierend unterschiedliche Berechnungsmodelle bekannt.

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Die eigentliche Berechnung des Preises ist mathematisch recht anspruchsvoll und würde den Rahmen unserer Optionen-Serie sprengen. Als nächstes haben wir die Volatilität des Basiswertes.

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Gemeint sind hiermit die erwarteten Schwankungen der Aktie in der Zukunft. Je höher die Volatilität ist desto besser ist das im Allgemeinen für den Wert der Option.

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Der Ausübungspreis spielt selbstverständlich auch eine Rolle für die Preisfindung der Option. An diesem wird festgemacht, ob die Option zum aktuellen Zeitpunkt mit Gewinn oder Verlust verkauft werden könnte.

Dies haben wir im Teil 3 unserer Optionenserie näher betrachtet. Eine weitere nicht unerhebliche Rolle spielt die Restlaufzeit.

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Hinzu kommt noch die Betrachtung des risikofreien kurzfristigen Zinssatzes am Markt. Der letzte Einflussfaktor ist die Dividendenzahlung.

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Bei einer Option auf Aktien stellen sich diejenigen Optionen besser, für deren Aktien keine Dividenden gezahlt werden. Dies liegt daran, dass es bei Dividendenauszahlungen besser wäre die Option auszuüben, da man sonst auf die Dividenden verzichtet.

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Dies geschieht durch partielle Ableitungen, d. Diese Berechnungen sind durch griechische Buchstaben gekennzeichnet. Da Sie diese häufig zur Beurteilung einer Option, zum Beispiel im Internet, mit angegeben sehen wollen wir uns diese Griechen einmal anschauen. Da haben wir als erstes Delta: Delta gibt an, wie sich der Preis der Option ändert wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit ändert.

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Delta bezieht sich somit auf das Kriterium Preis des Basiswertes.

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